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银行业危机 × 资产历史表现

Lehman / SVB / Credit Suisse / TARP 等冲击后，金融板块 + 防御资产走势

银行系统冲击发生时，金融板块、债券、黄金、风险资产的反应往往比想象中更剧烈。这一页用 8 次历史银行冲击事件量化你持仓的预估反应。

8 次历史样本
数据更新 2023-05-01
源 SEC · 央行 · Reuters · GDELT
方法 历史类比 + 蒙特卡洛
HISTORICAL ANALOGS · 历史类比

主要资产事件后表现分布

每行一个资产，三列分别为事件后 1 / 5 / 30 个交易日的中位数收益。括号内为样本量。绿色为正、红色为负。

资产 T+1 中位数 T+5 中位数 T+30 中位数
SPY 标普 500
-0.06%
区间 -3.6% / +2.0% · n=8
+1.47%
区间 -2.9% / +5.0% · n=8
+3.79%
区间 -20.3% / +8.3% · n=8
XLF 金融板块
-2.10%
区间 -4.3% / +4.7% · n=8
-0.10%
区间 -7.4% / +8.0% · n=8
-0.80%
区间 -26.1% / +9.6% · n=8
TLT 20+ 年长债
+0.99%
区间 -0.8% / +3.1% · n=8
-0.07%
区间 -3.2% / +1.3% · n=8
-0.69%
区间 -2.7% / +5.8% · n=8
GLD 黄金
+2.54%
区间 -2.4% / +6.2% · n=8
+2.83%
区间 -2.1% / +7.6% · n=8
+0.02%
区间 -13.0% / +4.2% · n=8
QQQ 纳指 100
+0.64%
区间 -3.9% / +2.3% · n=8
+2.63%
区间 -2.9% / +6.7% · n=8
+7.03%
区间 -21.7% / +15.7% · n=8
VIXY VIX 期货
-0.37%
区间 -1.7% / +4.4% · n=8
-9.76%
区间 -9.8% / +1.4% · n=8
-20.56%
区间 -27.9% / -1.8% · n=8
IEF 7-10 年国债
+0.71%
区间 -0.2% / +1.9% · n=8
+0.22%
区间 -2.6% / +1.7% · n=8
+0.12%
区间 -3.0% / +2.9% · n=8
XLU 公用事业
-0.27%
区间 -5.3% / +1.8% · n=8
+0.12%
区间 -5.1% / +6.1% · n=8
+3.40%
区间 -11.8% / +9.8% · n=8
USO 原油
-1.74%
区间 -6.2% / +1.1% · n=8
-0.84%
区间 -10.2% / +8.9% · n=8
-2.81%
区间 -32.5% / +9.2% · n=8
SPY 标普 500
T+1
-0.06%
-3.6 / +2.0
T+5
+1.47%
-2.9 / +5.0
T+30
+3.79%
-20.3 / +8.3
XLF 金融板块
T+1
-2.10%
-4.3 / +4.7
T+5
-0.10%
-7.4 / +8.0
T+30
-0.80%
-26.1 / +9.6
TLT 20+ 年长债
T+1
+0.99%
-0.8 / +3.1
T+5
-0.07%
-3.2 / +1.3
T+30
-0.69%
-2.7 / +5.8
GLD 黄金
T+1
+2.54%
-2.4 / +6.2
T+5
+2.83%
-2.1 / +7.6
T+30
+0.02%
-13.0 / +4.2
QQQ 纳指 100
T+1
+0.64%
-3.9 / +2.3
T+5
+2.63%
-2.9 / +6.7
T+30
+7.03%
-21.7 / +15.7
VIXY VIX 期货
T+1
-0.37%
-1.7 / +4.4
T+5
-9.76%
-9.8 / +1.4
T+30
-20.56%
-27.9 / -1.8
IEF 7-10 年国债
T+1
+0.71%
-0.2 / +1.9
T+5
+0.22%
-2.6 / +1.7
T+30
+0.12%
-3.0 / +2.9
XLU 公用事业
T+1
-0.27%
-5.3 / +1.8
T+5
+0.12%
-5.1 / +6.1
T+30
+3.40%
-11.8 / +9.8
USO 原油
T+1
-1.74%
-6.2 / +1.1
T+5
-0.84%
-10.2 / +8.9
T+30
-2.81%
-32.5 / +9.2

✓ 现场示例验证 · 最近一次事件

First Republic Bank 倒闭，JPM 接管 (2023-05-01) 后 SPY 的真实收盘价：
事件日 2023-05-01 SPY 收 $399.85 30 个日历日后 2023-06-15 收 $425.92 计算： ($425.92 ÷ $399.85) − 1 = +6.52%
你可以用 yfinance.download("SPY", start="2023-05-01", end="2023-06-15") 自己拉数据复算。
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EVENT TIMELINE · 历史事件

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方法说明：历史类比基于人工策划的事件清单 + yfinance 总回报数据。蒙特卡洛使用 joint sampling，从同一历史事件的资产收益向量整体抽样以保留资产间相关性。本页内容仅供参考，不构成投资建议。

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