AI 股票监控
首页 · 热点 · 数据

主权债务危机 × 资产历史表现

欧元区 / 美国评级 / 主权债务事件后，FX + 债券 + 风险资产走势

主权债务危机发酵时，美元、长债、黄金、欧洲股市的关系复杂且非线性。这一页用 7 次历史主权债务事件回答你的组合预估反应。

7 次历史样本
数据更新 2015-07-06
源 SEC · 央行 · Reuters · GDELT
方法 历史类比 + 蒙特卡洛
HISTORICAL ANALOGS · 历史类比

主要资产事件后表现分布

每行一个资产，三列分别为事件后 1 / 5 / 30 个交易日的中位数收益。括号内为样本量。绿色为正、红色为负。

资产 T+1 中位数 T+5 中位数 T+30 中位数
SPY 标普 500
+0.01%
区间 -0.7% / +2.2% · n=7
+0.68%
区间 -2.4% / +3.0% · n=7
+3.36%
区间 -13.2% / +5.9% · n=7
TLT 20+ 年长债
-0.35%
区间 -1.6% / +0.8% · n=7
+0.21%
区间 -1.5% / +2.8% · n=7
+4.33%
区间 -4.6% / +14.1% · n=7
GLD 黄金
+0.52%
区间 -0.6% / +1.3% · n=7
+0.39%
区间 -2.1% / +2.0% · n=7
+0.91%
区间 -4.9% / +11.7% · n=7
UUP 美元指数
-0.08%
区间 -0.9% / +0.6% · n=7
+0.18%
区间 -1.1% / +1.7% · n=7
+1.68%
区间 -1.6% / +4.8% · n=7
EEM 新兴市场
+0.00%
区间 -2.5% / +2.6% · n=7
-0.88%
区间 -2.1% / +5.0% · n=7
-2.74%
区间 -14.2% / +4.2% · n=7
XLF 金融板块
-0.07%
区间 -1.5% / +2.1% · n=7
+0.75%
区间 -3.3% / +3.7% · n=7
+2.28%
区间 -18.3% / +9.3% · n=7
QQQ 纳指 100
+0.52%
区间 -0.7% / +2.0% · n=7
+0.53%
区间 -2.3% / +4.3% · n=7
-0.58%
区间 -10.7% / +6.8% · n=7
IEF 7-10 年国债
-0.01%
区间 -0.9% / +0.3% · n=7
-0.30%
区间 -1.0% / +1.4% · n=7
+1.34%
区间 -2.3% / +6.7% · n=7
XLU 公用事业
+0.14%
区间 -0.4% / +2.0% · n=7
+0.32%
区间 -1.1% / +1.1% · n=7
+2.01%
区间 -4.7% / +6.2% · n=7
SPY 标普 500
T+1
+0.01%
-0.7 / +2.2
T+5
+0.68%
-2.4 / +3.0
T+30
+3.36%
-13.2 / +5.9
TLT 20+ 年长债
T+1
-0.35%
-1.6 / +0.8
T+5
+0.21%
-1.5 / +2.8
T+30
+4.33%
-4.6 / +14.1
GLD 黄金
T+1
+0.52%
-0.6 / +1.3
T+5
+0.39%
-2.1 / +2.0
T+30
+0.91%
-4.9 / +11.7
UUP 美元指数
T+1
-0.08%
-0.9 / +0.6
T+5
+0.18%
-1.1 / +1.7
T+30
+1.68%
-1.6 / +4.8
EEM 新兴市场
T+1
+0.00%
-2.5 / +2.6
T+5
-0.88%
-2.1 / +5.0
T+30
-2.74%
-14.2 / +4.2
XLF 金融板块
T+1
-0.07%
-1.5 / +2.1
T+5
+0.75%
-3.3 / +3.7
T+30
+2.28%
-18.3 / +9.3
QQQ 纳指 100
T+1
+0.52%
-0.7 / +2.0
T+5
+0.53%
-2.3 / +4.3
T+30
-0.58%
-10.7 / +6.8
IEF 7-10 年国债
T+1
-0.01%
-0.9 / +0.3
T+5
-0.30%
-1.0 / +1.4
T+30
+1.34%
-2.3 / +6.7
XLU 公用事业
T+1
+0.14%
-0.4 / +2.0
T+5
+0.32%
-1.1 / +1.1
T+30
+2.01%
-4.7 / +6.2

✓ 现场示例验证 · 最近一次事件

希腊公投否决救助，Grexit 风险高峰 (2015-07-06) 后 SPY 的真实收盘价：
事件日 2015-07-06 SPY 收 $172.79 30 个日历日后 2015-08-20 收 $170.50 计算： ($170.50 ÷ $172.79) − 1 = -1.33%
你可以用 yfinance.download("SPY", start="2015-07-06", end="2015-08-20") 自己拉数据复算。
或看 本次事件后所有资产的回报详情 →
YOUR PORTFOLIO · 你的组合

估算你的组合在该事件下的影响

输入你的持仓，立即看到事件后 30 天的预估 P&L 区间。无需登录、不存储输入。

EVENT TIMELINE · 历史事件

过去的同类事件

本页所有数字基于以下事件的样本聚合。点击事件查看该次事件的资产收益详情，或点击源链接验证原始报道。

2015-07-06
希腊公投否决救助，Grexit 风险高峰 源 →
2012-07-26
Draghi 'whatever it takes' 讲话 源 →
2012-06-11
西班牙银行业请求 1000 亿欧元援助 源 →
2011-11-09
意大利国债收益率破 7% (救助阈值) 源 →
2011-07-21
欧盟峰会通过希腊第二轮援助 源 →
2010-11-22
爱尔兰接受 850 亿欧元援助 源 →
2010-04-23
希腊正式请求 IMF/欧盟救助 源 →

想要事件触发后自动通知？

注册 AI Stock 监控，绑定你的真实持仓，下次事件爆发时第一时间看到组合影响。

免费注册
方法说明：历史类比基于人工策划的事件清单 + yfinance 总回报数据。蒙特卡洛使用 joint sampling，从同一历史事件的资产收益向量整体抽样以保留资产间相关性。本页内容仅供参考，不构成投资建议。

© AI Stock 监控