波动率分析

追踪热门股票或任意 ticker 的隐含与历史波动率，集中查看。

历史波动率 (HV)

HV = std(ln(P_t / P_t-1)) × √252

取最近 30 个交易日收盘价的对数收益率标准差，乘以 √252 年化。

与其他平台的差异

vs ThinkorSwim / TastyTrade：他们默认用 20 天窗口，我们用 30 天。30 天更平滑，差异通常 ±2-5%。
vs Interactive Brokers：IB 使用 Garman-Klass 估计器（利用开高低收四个价格），能捕捉日内波动。差异可达 ±10-30%。

30 天收盘价法是学术界和零售平台最广泛使用的标准，与 Barchart HV30、Market Chameleon HV30 一致。

IV Rank（IV 百分位数）

IV Rank = 过去一年中 IV 低于当前值的天数 / 总天数 × 100

使用百分位法（有多少比例的历史天数 IV 低于今天），而非范围法。

与其他平台的差异

vs TastyTrade "IV Rank"：TastyTrade 使用范围法 (当前-最低)/(最高-最低)，与我们完全不同。例如：若 IV 全年在 20-40% 波动，某天因黑天鹅飙到 200%，当前 IV=35%。范围法给出 8%（"很低"），百分位法给出 ~80%（"偏高"）。同一数据，结论相反。
vs ThinkorSwim "IV Percentile"：TOS 虽然标签写的是"IV Percentile"，但实际计算的是范围法（业界公认的标签错误）。
vs Barchart / Market Chameleon：他们的 "IV Percentile" 用的百分位法与我们一致，数值应接近。

百分位法不受单日极端值影响，能更准确反映当前 IV 在历史分布中的位置。TastyTrade 自己也同时提供两种指标。

隐含波动率 (IV)

取最近到期日、最接近现价的 call 期权的 impliedVolatility

通过次级期权链 provider 获取实时 ATM 隐含波动率，每小时更新一次。

与其他平台的差异

这是该 tier 唯一免费的实时 IV 数据源。虽然单一行权价噪声更大，但用于 IV Rank 的相对比较（"高还是低"）是可靠的，因为所有历史数据都用相同方法采集。

总结

指标	vs TastyTrade	vs ThinkorSwim	vs Barchart
HV	±2-5%	±2-5%	接近
IV Rank	差异可能很大	差异可能很大	接近
IV	±5-15%	±3-10%	±3-8%

与 Barchart "IV Percentile" 和 Market Chameleon "IV30 % Rank" 最为接近。与 TastyTrade "IV Rank" 和 ThinkorSwim "IV Percentile" 差异大是因为计算公式根本不同，不是数据错误。

没有匹配的 ticker。